Durch die Beimischung von Long-Short-Strategien lassen sich positive Diversifikationseffekte erzielen. Neben einer höheren Rendite reduziert sich auch die Volatilität.

Die Autoren vertreten die These, dass der Ansatz der Spieltheorie eine sinnvolle Alternative beim Risikomanagement ist. Die Wahrscheinlichkeitstheorie sei keinesfalls die allein selig machende Praxismethode. Die Autoren zeigen, dass und warum die Verfechter dieses Ansatzes unrecht haben und sogar unehrlich argumentieren.

Mercer-Report untersucht Auswirkungen auf die Allokation. Investoren beurteilen Real Assets.

Absolute Return und Nachhaltigkeit liegen im Trend, Risikomanagement ist ein Dauerbrenner. Wie funktioniert aber Risikomanagement für Absolute Return und Nachhaltigkeit? Overlays und CPPI helfen nicht weiter. Für das Risiko­management von Absolute Return und Nachhaltigkeit muss komplett umgedacht werden.