Wer ESG-Faktoren im Investmentprozess berücksichtigt, setzt neue Impulse im Risikomanagement. Doch gegen sogenannte Headline Risks sind auch nachhaltige Investments nicht komplett immun, wie jüngst die Allianz erfahren musste.
Immer mehr institutionelle Anleger weltweit nutzen Faktorstrategien. Gesteuert und kontrolliert werden diese bevorzugt im eigenen Haus. Der Wunsch nach mehr Unterstützung durch Asset Manager und praxisnäherer Forschung ist jedoch groß.
Börsennotierte Indexfonds (ETF), die solche Indizes als Grundlage haben, verzeichnen dem Indexanbieter zufolge im laufenden Jahr reichlich neues Geld. Ganz ohne sind solche Investments nicht.
Nicht alles, was mathematisch nachweisbar ist, sollte kausal interpretiert werden. Statt 240 Faktoren reduziert Alexander Raviol das Universum auf nur zwei echte Risikoprämien. Dies und mehr aus dem Investmentfokus 2017 von Lupus Alpha.
Deutsche Anleger vertrauen aktiven Managern. Wer jedoch drei Jahre unterdurchschnittliche Leistung liefert, wird aussortiert.
Investoren können im Rahmen passiver und aktiver Anlagestrategien Klimaaspekte einbeziehen, ohne Renditeverluste in Kauf nehmen zu müssen. Das und noch einiges mehr zeigt eine neue Studie von South Pole und CSSP.
Für Aktieninvestments braucht es Wertsicherungskonzepte und gute Asset Manager – oder den langfristigen Anlagehorizont einer Stiftung. Diese können auch Kostenvorteile von Aktien-Direktinvestments genießen. In der Praxis stehen „Directs“ jedoch Probleme entgegen.
An die Aktienmärkte der Schwellenländer haben institutionelle Investoren große Erwartungen. ESG-Faktoren verbessern die Performance. Zwei Studien zu Schwellenländerinvestments.
Mit wachsendem Verständnis nehmen die Allokationsquoten zu. Europaweite Studie von Invesco Powershares.
Die Durationsparty war in vollem Gange, sie scheint nun aber vorerst vorbei zu sein. Wo die Musik noch spielt, darum ging es auf dem Colloquium von Pioneer.
