BAI: Hedgefonds federten Verluste ab

Der BAI hat die Performance von Hedgefonds im Februar 2020 untersucht. Demnach konnten diese gegenüber breiten Aktienindizes die Verluste begrenzen, über alle Strategien hinweg war jedoch im Durchschnitt eine negative Performance zu verzeichnen. Während der MSCI World im Februar um 8,59 Prozent einbrach, performten Makro-Strategien mit minus 0,46 Prozent am besten. Auch CTAs (minus 0,70 Prozent) und Relative-Value-Strategien (minus 0,84 Prozent) konnten die Verluste begrenzen. Deutlicher verloren Long/Short-Equity-Strategien (2,49 Prozent), Ucits Liquid Alternatives (minus 2,61 Prozent), Event-Driven-Strategien (minus 2,63 Prozent) sowie Equity-Strategien (minus 2,97 Prozent). Im Schnitt lag die Performance bei minus 2,24 Prozent. Auch für den März, für den noch keine Performancedaten vorliegen, prognostiziert der BAI anhand von liquiden Ucits-Strategien, dass Hedgefonds die Verluste begrenzen konnten.

23 Prozent der institutionellen Investoren sind laut dem BAI Alternative Investor Survey 2019 in offene Ucits Liquid Alternatives investiert. Bei geschlossenen Hedgefonds ist der Anteil mit 13 Prozent noch geringer. Philipp Bunnenberg, Referent AI Märkte beim BAI, stellt anhand der Umfrageergebnisse fest, dass Hedgefonds für deutsche Anleger unpopulär waren. Ein Grund könne sein, dass aufgrund der guten, stabilen Performance der Aktienmärkte Hedgefonds teils nicht mehr als erforderlich angesehen worden seien.

Schlagworte: Hedgefonds

• Investoren erwarten auch von Hedgefonds Nachhaltigkeit
• Nachhaltigkeit nutzt Hedgefonds
• Viele Hedgefonds nutzen alternative Daten
• Wochenverlust des Dow Jones historisch im Rahmen