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Home » Faktorenmodell

Traditionelle Anlagen
Nie war Value so wertvoll wie heute

Nie war Value so wertvoll wie heute

Berichte über den Tod von Value sind möglicherweise stark übertrieben. Nach jahrelanger Underperformance sendete die Faktorprämie wieder Lebenszeichen. Value-Experten prophezeien Value eine Wiederauferstehung – und haben dafür auch gute Argumente.

[ mehr ]
  • Emotionalität reduziert Renditen
  • Nomura kritisiert Stubenhocker
  • Pensionseinrichtungen schätzen Aktien

Traditionelle Anlagen

From Hero to Zero to Hero

Faktorprämien leiden unter ihrer Bekanntheit. Wenig Alpha-Konsistenz bei Aktienmanagern.

[ mehr ]
  • Aktives Multi-Faktor-Investing gewinnt weiter an Bedeutung
  • Gegen Mainstream, Untreue und Liquiditätsprobleme
  • Mit der Jahrestagung durch ein Vierteljahrhundert
  • Weniger Staat, bessere Performance
  • „Asset Management ist letztendlich ein People Business“

Traditionelle Anlagen

Weniger Staat, bessere Performance

Staatsbetriebe in den EM mit schwacher Rendite. Wisdomtree verweist auf Faktorprämien.  

[ mehr ]
  • Bilanz- und nervenschonend in Aktien
  • Deka übernimmt Spängler IQAM
  • Der Charme einer konservativen Aktienanlage für Solvency-II-Anleger
  • Erholung bei Dividenden setzt ein
  • Evergrande belastet Anleihefonds
  • Faktor-Rotation und Faktor-Timing: Der Nutzen aktiver Strategien
  • From Hero to Zero to Hero

Traditionelle Anlagen
Faktor-Rotation und Faktor-Timing: Der Nutzen aktiver Strategien

Faktor-Rotation und Faktor-Timing: Der Nutzen aktiver Strategien

Gastbeitrag von Dr. Michael Olschewsky, Portfoliomanager (Depot-A) bei der Hamburger Sparkasse.

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  • Weniger Staat, bessere Performance

Traditionelle Anlagen

Qualität bei Aktien, Ramsch bei Anleihen

Während Investoren bei Aktien Qualität von Unternehmen schätzen, gehen sie bei Anleihen voll auf Kreditrisiken. Eine Suche nach einer Erklärung für diese Unstimmigkeit.

[ mehr ]
  • Krise drückt auf Kreditwürdigkeit

Strategien
Factorinvesting in Korruption: mehr Rendite, weniger Wohlstand

Factorinvesting in Korruption: mehr Rendite, weniger Wohlstand

Gastbeitrag von Prof. Dr. Friedrich ­Thießen, Inhaber der Professur für Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre der TU Chemnitz.

[ mehr ]
  • 101 Milliarden Euro für europäische ETFs
  • Faktorprämien: Size schwächelt
  • Fiona Reynolds: „Eine klimaneutrale Asset-Allokation ist nicht einfach"
  • Mehr Faktoransätze auch für Anleihen und Nachhaltigkeit
  • Risikoadjustierte Renditesteigerung, kein Impact
  • Scope fordert mehr Transparenz bei PRI-Ergebnissen
  • Viele Wege führen in Emerging Markets Bonds
  • Wer die Wirecard-Story glaubte

Aktuell: Ausgabe Februar 2023

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