Von plus 10,9 bis minus 18,6 Prozent
Große Renditeunterschiede bei Hedgefonds im Ucits-Mantel. Short-Strategien deutlich im Plus, gehebelte Aktienstrategien zweistellig im Minus.
Große Renditeunterschiede bei Hedgefonds im Ucits-Mantel. Short-Strategien deutlich im Plus, gehebelte Aktienstrategien zweistellig im Minus.
Achtung, Preisfrage! Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie halten Aktien von Daimler. Nun kündigt Tesla an, den deutschen Rivalen komplett in bar kaufen zu wollen. Die Aktien der Stuttgarter schießen daraufhin in die Höhe. Würden Sie die Position dann sofort verkaufen? Manche Anleger warten auf die in aller Regel spektakulären Übernahmen – und steigen dann erst ein. Warum das eine clevere Strategie sein kann, erfahren Sie hier.
Institutionelle Anleger schichten mehr und mehr in Alternatives um. Eine Asset-Klasse wird davon geradezu beflügelt.
Asset Manager will bei ETFs und Liquid Alternatives Marktanteile weiter ausbauen. ETF-Geschäft soll bis 2025 um 50 Prozent wachsen.
Segment verwaltet erstmals über 300 Milliarden Euro. Mehr Performance bei kleinen Fonds.
Lupus-Alpha-Studie: Anteil institutioneller Gelder sinkt 2020 erstmals deutlich seit 2008. Insgesamt Mittelabflüsse von 25 Milliarden Euro.
Private Debt boomt, Hedgefonds schwächeln. Fixe Fees fallen.
Multi-Asset-Income-Fonds rentieren besser als Absolute Return- und Total Return-Fonds. Letztere konnten in Krisenjahren Verluste begrenzen.
Short-Vola-Strategien hatten in der Krise zu kämpfen, einige Fonds wurden sogar komplett eingestampft. Eine ausscheidende Investmentgesellschaft tat dies mit einem Knall – und bezweifelt die Zukunft der Volatilitätsrisikoprämie im Rahmen von institutionellen Portfolios.
RP Crest stellt Betrieb ein. Auch Greiff AG und Berenberg liquidierten Fonds.