Government Bonds, das Fundament der Kapitalanlage von Versicherungen, bieten wieder auskömmliche Renditen. In diesem spielen Peripherieländer weiter eine Rolle, werden aber nun trotz Solvency II nicht als risikolos angesehen. Manche Versicherer nutzen für die Direktanlage auch EM Bonds. Dies zeigt ein Blick in die Geschäftsberichte der Versicherungen.
Asset Manager warnen vor dem langen Ende. Rendite von japanischen Staatsanleihen nähert sich 30-Jahres-Hoch.
Vorbei sind die Zeiten, in denen das Akronym PIIGS in aller Munde gewesen ist. Heute zeigen südeuropäische Länder, wie man Schulden abbaut.
Institutionelle Anleger kaufen auch weiterhin weltweit Staatsanleihen. Welche Länder dabei zunehmend im Fokus stehen, zeigt eine Analyse.
Mehrere deutsche Banken investierten in eine Anleihe der Zentralbank von Griechenland. Das Fintech Swiat simulierte die Rolle einer digitalen Depotbank.
Bundesbank warnt vor steigender Staatsverschuldung in Europa. Das Marktrisiko von Staatsanleihen tragen nicht zuletzt Banken.
Invesco sieht zweistellige Zinslastquoten und nicht mehr tragfähiges Niveau. Ratingagenturen stufen Italien hoch und Frankreich ab.
Eiopa-Statistik gibt Aufschluss über Allokationen von Iorps. Hohe Quoten für niederländische Wertpapiere.
Drei Jahre nach der Zinswende bauen noch immer viele Investoren ihre Anleihen-Allokation aus und füllen den Direktbestand wieder auf. Doch die Welt ist nicht zurück im „Old Normal“. Politische Unsicherheiten und steil steigende Staatsverschuldungen bringen neue Risiken und bescheren dem „Home Bias“ ein Comeback.
HQ Trust vermisst die Renditeaufschläge von Staats- und Unternehmensanleihen. Frankreich, Italien und Griechenland bieten höchste Risikoprämien.
